Analise as seguintes afirmativas concernentes à possibilidade de a seguradora se recusar a pagar a indenização. I.O fato ocorrido não se enquadra nas condições de cobertura descritas na apólice. II.O evento está relacionado nos riscos não indenizáveis III.O prejuízo decorre de ato doloso do segurado. Pode-se concluir que estão CORRETAS

Considerando a distribuição Gompertz para o tempo de vida de um segurado, assinale a alternativa CORRETA.

Considerando a definição de prêmio na ciência atuarial, é CORRETO afirmar que ele corresponde

Considerando um contrato de seguro com franquia, analise as seguintes afirmativas. I.Com uma franquia simples no valor de x reais, a seguradora indenizaria o segurado no valor excedente a x reais dos sinistros cobertos pela apólice. II.A franquia simples elimina a administração de indenizações muito baixas pela seguradora. III.Com uma franquia simples, existe a participação da seguradora e do segurado nos prejuízos, quando estes prejuízos forem superiores ao valor da franquia. A partir dessa análise, pode-se concluir que

Por definição, a razão de eliminação de perdas (loss elimination ratio) é a razão entre a o decréscimo na perda esperada com uma franquia simples e a perda esperada sem essa franquia. Seja X a variável aleatória representando o valor do sinistro, D o valor da franquia simples, e X ∧D = min{X, D}. Então, a razão de eliminação de perdas é dada por

Um teste de aderência entre dados aleatórios i.i.d. X 1, X2, ... , Xn e um modelo probabilístico para a sua distribuição de probabilidade F(x) pode ser feito de uma das seguintes maneiras: I.usando-se a estatística de Kolmogorov-Smirnov; II.usando-se o modelo de riscos proporcionais de Cox; III.usando-se o teste qui-quadrado após tabular os dados de acordo com o número de elementos que caem em intervalos que particionam a reta; IV.usando-se o teste de Anderson-Darling. Pode-se concluir que

Considerando as características para um risco ser segurável, analise as seguintes afirmativas. I.A perda deve ser aleatória. II.A perda deve ser definida e mensurável em termos financeiros. III.A perda deve ser previsível. IV.A perda é inevitável. V.A perda não pode ser catastrófica. Pode-se concluir que

Considere as afirmativas abaixo. I.A provisão de eventos ocorridos e não avisados é a importância retirada dos prêmios pagos que se capitaliza para a cobertura de sinistros já ocorridos, mas ainda não avisados à seguradora. II.A retrocessão de riscos é uma operação feita por uma resseguradora que consiste na cessão a outras resseguradoras ou seguradoras de parte dos compromissos por ele aceitos. III.O cosseguro é a operação de seguro em que duas ou mais sociedades seguradoras, com anuência do segurado, distribuem entre si, percentualmente, os riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas. Pode-se concluir que são CORRETAS

Em um modelo de regressão linear simples, a variável aleatória Y tem a distribuição normal com valor esperado α + βX e variância σ2 condicionalmente no valor da variável explicativa X. Além disso, valores distintos de Y são independentes. Acerca do estimador de mínimos quadrados de β, é INCORRETO afirmar que

Considere o modelo linear generalizado com Y seguindo uma distribuição de Poisson com valor esperado μ=exp(α + βX). As observações são independentes. Acerca do estimador de máxima verossimilhança de β, é CORRETO afirmar que

Quando acrescentamos ao prêmio puro o carregamento para as demais despesas da seguradora, incluindo uma margem para o lucro, passamos a ter o